各大学院生の興味と能力に応じ、例えば下記の計算科学、ファイナンス、多変量解析、時系列分析に関する文献等から抜粋した事項を解説してもらい、進めて行く予定です。参考に2009年度の大学院ゼミでは「A.J.McNeil、R.Frey、P.Embrechts(著)、塚原英敦(訳者代表)『定量的リスク管理 -基礎概念と数理技法-』(共立出版、2008)」を用いました。
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Introduction to C++ for Financial Engineers: An Object-Oriented Approach (The Wiley Finance Series) by Daniel J. Duffy (Dec 13, 2006)
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An Introduction to High-Frequency Finance by Michel M. Dacorogna, Ramazan Gencay, Ulrich A. Muller, and Richard B. Olsen (May 2001)
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An Introduction to Multivariate Statistical Analysis (Wiley Series in Probability and Statistics) by T. W. Anderson (Jul 25, 2003)
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Analysis of Financial Time Series (Wiley Series in Probability and Statistics) by Ruey S. Tsay (Aug 30, 2005)
最終的な目標は、ゼミを通じて習得した技術を実際の金融・保険データに適用し、実証分析を行った結果を一つの論文に纏めることです。
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