| 1. 査読有論文 |
- 論文題目名：
- Forecasting High-Dimensional Covariance Matrices Using High-Dimensional Principal Component Analysis
https://doi.org/10.3390/axioms11120692
- 掲載誌名：
- Axioms 11巻 12号（頁 692）
- 掲載誌 発行年月：
- 2022年12月
- 著者氏名（共著者含）：
- Hideto SHIGEMOTO and Takayuki MORIMOTO
|
- 論文題目名：
- Volatility spillover among Japanese sectors in response to COVID-19
https://doi.org/10.3390/jrfm15100480
- 掲載誌名：
- Journal of Risk and Financial Management 15巻 10号（頁 480）
- 掲載誌 発行年月：
- 2022年10月
- 著者氏名（共著者含）：
- Hideto SHIGEMOTO and Takayuki MORIMOTO
|
- 論文題目名：
- An Integrated Framework for Visualizing and Forecasting Realized Covariance Matrices
https://doi.org/10.1007/s42081-020-00100-0
- 掲載誌名：
- Japanese Journal of Statistics and Data Science 4巻（頁 577 ～ 599）
- 掲載誌 発行年月：
- 2021年7月
- 著者氏名（共著者含）：
- Hideto SHIGEMOTO and Takayuki MORIMOTO
|
- 論文題目名：
- 実現ネットワークによる日本株の依存構造分析
https://doi.org/10.11329/jjssj.49.241
- 掲載誌名：
- 日本統計学会誌 49巻 2号（頁 241 ～ 264）
- 掲載誌 発行年月：
- 2020年3月
- 著者氏名（共著者含）：
- 重本 秀人, 森本 孝之
|
- 論文題目名：
- Incorporating Realized Quarticity into a Realized Stochastic Volatility Model
https://doi.org/10.1007/s10690-019-09276-2
- 掲載誌名：
- Asia-Pacific Financial Markets 26巻 4号（頁 495 ～ 528）
- 掲載誌 発行年月：
- 2019年12月
- 著者氏名（共著者含）：
- Didit Budi NUGROHO and Takayuki MORIMOTO
|
- 論文題目名：
- Forecasting financial market volatility using a dynamic topic model
https://doi.org/10.1007/s10690-017-9228-z
- 掲載誌名：
- Asia-Pacific Financial Markets 24巻 3号（頁 149 ～ 167）
- 掲載誌 発行年月：
- 2017年9月
- 著者氏名（共著者含）：
- Takayuki MORIMOTO and Yoshinori KAWASAKI
Acknowledgments
|
- 論文題目名：
- 経験類似度に基づくボラティリティ予測
https://ci.nii.ac.jp/naid/40021295807
- 掲載誌名：
- 統計数理 65巻 1号（頁 155 ～ 180）
- 掲載誌 発行年月：
- 2017年8月
- 著者氏名（共著者含）：
- 森本 孝之, 川崎 能典
|
- 論文題目名：
- Robust estimation of a high-dimensional integrated covariance matrix
http://dx.doi.org/10.1080/03610918.2014.991038
- 掲載誌名：
- Communications in Statistics - Simulation and Computation 46巻 2号（頁 1102 ～ 1112）
- 掲載誌 発行年月：
- 2017年2月
- 著者氏名（共著者含）：
- Takayuki MORIMOTO and Shuichi NAGATA
|
- 論文題目名：
- European Option Pricing Under Fractional Brownian Motion with an Application to Realized Volatility
https://forma.katachi-jp.com/abstract/31s1/31s10029.html
- 掲載誌名：
- FORMA 31巻 Special Issue: Forms in Economics and Business Administration（頁 S29 ～ S40）
- 掲載誌 発行年月：
- 2016年11月
- 著者氏名（共著者含）：
- Takayuki MORIMOTO
|
- 論文題目名：
- Box-Cox realized asymmetric stochastic volatility models with generalized Student's t-distributions
http://dx.doi.org/10.1080/02664763.2015.1125862
- 掲載誌名：
- Journal of Applied Statistics 43巻 10号（頁 1906 ～ 1927）
- 掲載誌 発行年月：
- 2016年4月
- 著者氏名（共著者含）：
- Didit Budi NUGROHO and Takayuki MORIMOTO
|
- 論文題目名：
- Estimation of realized stochastic volatility models using Hamiltonian Monte Carlo-based methods
http://dx.doi.org/10.1007/s00180-014-0546-6
- 掲載誌名：
- Computational Statistics 30巻 2号（頁 491 ～ 516）
- 掲載誌 発行年月：
- 2015年6月
- 著者氏名（共著者含）：
- Didit Budi NUGROHO and Takayuki MORIMOTO
|
- 論文題目名：
- Realized non-linear stochastic volatility models with asymmetric effects and generalized Student's $t$-distributions
https://doi.org/10.14490/jjss.44.83
- 掲載誌名：
- Journal of the Japan Statistical Society 44巻 1号（頁 83 ～ 118）
- 掲載誌 発行年月：
- 2014年10月
- 著者氏名（共著者含）：
- Didit Budi NUGROHO and Takayuki MORIMOTO
|
- 論文題目名：
- Optimal weight for realized variance based on intermittent high-frequency data
https://doi.org/10.1111/j.1468-5876.2011.00552.x
- 掲載誌名：
- Japanese Economic Review 63巻 4号（頁 497 ～ 527）
- 掲載誌 発行年月：
- 2012年12月
- 著者氏名（共著者含）：
- Hiroki MASUDA and Takayuki MORIMOTO
|
- 論文題目名：
- A note on a statistical hypothesis testing for removing noise by the random matrix theory, and its application to co-volatility matrices
https://doi.org/10.1142/9789814304078_0008
- 掲載誌名：
- In Recent Advances in Financial Engineering 2009: Proceedings of the KIER-TMU International Workshop on Financial Engineering 2009 (Singapore; World Scientific)（頁 203 ～ 217）
- 掲載誌 発行年月：
- 2010年06月
- 著者氏名（共著者含）：
- Takayuki MORIMOTO and Kanta TACHIBANA
|
- 論文題目名：
- 高頻度データ系列におけるジャンプ検出の実証分析
https://cir.nii.ac.jp/crid/1520290882590133504
- 掲載誌名：
- 日本統計学会誌 39巻 1号（頁 33 ～ 63）
- 掲載誌 発行年月：
- 2009年09月
- 著者氏名（共著者含）：
- 増田 弘毅, 森本 孝之
|
- 論文題目名：
- Jump Diffusion Model with Application to the Japanese Stock Market
https://doi.org/10.1016/j.matcom.2008.01.030
- 掲載誌名：
- Mathematics and Computers in Simulation 78巻 2-3号（頁 223 ～ 236）
- 掲載誌 発行年月：
- 2008年07月
- 著者氏名（共著者含）：
- Koichi MAEKAWA, Sangyeol LEE, Takayuki MORIMOTO and Ken-ichi KAWAI
|
- 論文題目名：
- Applications of Double-Wayland Algorithm to Detect Anomalous Signals
https://forma.katachi-jp.com/abstract/2102/21020159.html
- 掲載誌名：
- FORMA 21巻 2号（頁 159 ～ 167）
- 掲載誌 発行年月：
- 2006年09月
- 著者氏名（共著者含）：
- Hiroki TAKADA, Takayuki MORIMOTO ,Hitoshi TSUNASHIMA, Taishi YAMAZAKI, Hiroyuki HOSHINA and Masaru MIYAO
|
- 論文題目名：
- 最小マルチンゲール測度の下での高頻度データを利用したオプション価格付け
https://ci.nii.ac.jp/ncid/BA78014914
- 掲載誌名：
- 金融工学と証券市場の計量分析（ジャフィー・ジャーナル）東洋経済新報社（頁 65 ～ 81）
- 掲載誌 発行年月：
- 2006年08月
- 著者氏名（共著者含）：
- 森本 孝之
|
- 論文題目名：
- イントラデイ VaR による GARCH モデルの比較実証
https://ci.nii.ac.jp/naid/120006019044/
- 掲載誌名：
- 統計数理 54巻 1号（頁 5 ～ 21）
- 掲載誌 発行年月：
- 2006年06月
- 著者氏名（共著者含）：
- 森本 孝之, 川崎 能典
|
| 2. 査読無論文 |
- 論文題目名：
- Economic Policy Uncertainty and Financial Market Volatility: Evidence from Japan
http://isi2019.org/proceeding/3.CPS/CPS%20VOL%206/index.html#p=274
- 掲載誌名：
- In Proceedings of ISI-WSC 2019 (The 62nd International Statistical Institute World Statistics Congress 2019), Kuala Lumpur, Malaysia（頁 263 ～ 269）
- 掲載誌 発行年月：
- 2019年8月
- 著者氏名（共著者含）：
- Takayuki MORIMOTO
|
- 論文題目名：
- Volatility Forecasting with Empirical Similarity: Japanese Stock Market Case
- 掲載誌名：
- In JSM Proceedings, Business and Economics Statistics Section. Baltimore, MD: American Statistical Association（頁 2483 ～ 2510）
- 掲載誌 発行年月：
- 2017年12月
- 著者氏名（共著者含）：
- Takayuki MORIMOTO and Yoshinori KAWASAKI
|
|
|
-
- 論文題目名：
- 原資産が fBm に従う場合のオプション評価について
- 掲載誌名：
- 金融時系列分析の理論と応用（広島経済大学研究双書）広島経済大学地域経済研究所 39冊（頁 143 ～ 162）
- 掲載誌 発行年月：
- 2012年3月
- 著者氏名（共著者含）：
- 森本 孝之
|
|
|
|
|
- 論文題目名：
- Applications of Double-Wayland Algorithm to Detect Anomalous Signals
https://doi.org/10.1007/978-3-540-46375-7_57
- 掲載誌名：
- Frontiers of Computational Science, Y. Kaneda; H. Kawamura; M. Sasai (Eds.) 4巻（頁 357 ～ 361）
- 掲載誌 発行年月：
- 2007年4月
- 著者氏名（共著者含）：
- Hiroki TAKADA, Takayuki MORIMOTO ,Hitoshi TSUNASHIMA, Taishi YAMAZAKI, Hiroyuki HOSHINA and Masaru MIYAO
|
-
- 論文題目名：
- 株価変動の因果性ネットワークについての一考察
- 掲載誌名：
- 数理モデル化と問題解決シンポジウム論文集 : 21世紀COE「計算科学フロンティア」 : 複雑系の科学とその応用（情報処理学会数理モデル化と問題解決研究会 編）情報処理学会（頁 25 ～ 28）
- 掲載誌 発行年月：
- 2006年10月
- 著者氏名（共著者含）：
- 森本 孝之, 橘 完太
|
- 論文題目名：
- An Empirical Comparison of GARCH Models Based on Intraday Value at Risk
- 掲載誌名：
- Lecture Series on Computer and Computational Sciences 4巻（頁 1299 ～ 1302）
- 掲載誌 発行年月：
- 2005年10月
- 著者氏名（共著者含）：
- Takayuki MORIMOTO and Yoshinori KAWASAKI
|
| 3. 研究発表（国際会議）（2017年03月以降） |
- 会議名称：
- ISI-WSC 2019 (The 62nd International Statistical Institute World Statistics Congress 2019)
- 開催期間：
- 2019年08月
- 開催場所：
- Kuala Lumpur Convention Centre, Kuala Lumpur, Malaysia
- 題目又はセッション名：
- Economic Policy Uncertainty and Financial Market Volatility: Evidence from Japan
- 発表形態：
- ポスター（一般）
|
- 会議名称：
- Kagawa International Symposium "Recent Developments in Statistics and Econometrics"
- 開催期間：
- 2018年03月
- 開催場所：
- Youxin Memorial Hall, Faculty of Economics, Kagawa University, Japan
- 題目又はセッション名：
- Economic Policy Uncertainty and Financial Market Volatility: Evidence from Japan
- 発表形態：
- 口頭（一般）
|
- 会議名称：
- The 11th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2017)
- 開催期間：
- 2017年12月
- 開催場所：
- Senate House, University of London, UK
- 題目又はセッション名：
- Volatility forecasting with empirical similarity: Japanese stock market case
- 発表形態：
- 口頭（一般）
|
- 会議名称：
- The 2nd International Statistical Institute Regional Statistics Conference, ISI RSC 2017
- 開催期間：
- 2017年03月
- 開催場所：
- Bali International Convention Center (BICC), Managed by The Westin Nusa Dua, Bali, Indonesia
- 題目又はセッション名：
- Economic Policy Uncertainty and Financial Market Volatility: Evidence from Japan
- 発表形態：
- 口頭（一般）
|
| 4. 研究発表（国内会議）（2014年06月以降） |
- 会議名称：
- 科学研究費補助金基盤研究C（代表者:前川功一）「非ガウス型構造VARモデルの統計理論と応用」計量経済学・計量ファイナンス研究集会
- 開催期間：
- 2019年3月
- 開催場所：
- 広島経済大学立町キャンパス 広島市中区立町 2-25
- 題目又はセッション名：
- Multiplicative Error Models with Application to the Japanese Stock Market
- 発表形態：
- 口頭（一般）
|
- 会議名称：
- 第34回応用経済時系列研究会・研究報告会
- 開催期間：
- 2017年11月
- 開催場所：
- 株式会社リファレンス 新有楽町ビル貸会議室Y203 東京都千代田区有楽町1-12-1新有楽町ビル2F
- 題目又はセッション名：
- 経験類似度に基づくボラティリティの推定と予測
- 発表形態：
- 口頭（一般）
|
- 会議名称：
- 研究集会 大規模統計モデリングと計算統計IV
- 開催期間：
- 2017年9月
- 開催場所：
- 東京大学大学院数理科学研究科123号室
- 題目又はセッション名：
- 経済政策不確実性と金融市場ボラティリティ
- 発表形態：
- 口頭（一般）
|
- 会議名称：
- 2017 年度統計関連学会連合大会企画セッション「計算統計学と従属データ解析手法・ソフトウェア開発の相乗発展」
- 開催期間：
- 2017年9月
- 開催場所：
- 南山大学 名古屋キャンパス Ｓ棟 名古屋市昭和区山里町18
- 題目又はセッション名：
- 経験類似度に基づくボラティリティの推定と予測
- 発表形態：
- 口頭（一般）
|
- 会議名称：
- 科学研究費補助金基盤研究C（代表者:前川功一）「経済時系列モデルのパラメータ変化に関するモニタリング手法の研究開発」研究集会
- 開催期間：
- 2017年2月
- 開催場所：
- 広島経済大学立町キャンパス 広島市中区立町 2-25
- 題目又はセッション名：
- Economic Policy Uncertainty and Financial Market Volatility: Evidence from Japan
- 発表形態：
- 口頭（一般）
|
- 会議名称：
- 平成28年度数学協働プログラム「政治・社会事象の数的分析に関するスタディグループ」第 1 回会合
- 開催期間：
- 2016年10月
- 開催場所：
- 明治大学駿河台キャンパス・アカデミーコモン9階309E教室
- 題目又はセッション名：
- 現在進めている研究について
- 発表形態：
- 口頭（一般）
|
- 会議名称：
- 平成27年度数学協働プログラム研究集会「ウェアラブル機器によって得られた医療ビッグデータを利活用するための数理モデルの開発」キックオフセミナー
- 開催期間：
- 2015年9月
- 開催場所：
- 福井大学文京キャンパス・総合研究棟Ⅰ第一講義室
- 題目又はセッション名：
- ボラティリティ・モデリング
- 発表形態：
- 口頭（一般）
|
- 会議名称：
- 平成27年度数学協働プログラム研究集会「統計科学の新展開と産業界・社会への応⽤」・2015 年度統計関連学会連合大会企画セッション「統計的従属性モデリングの理論と応用」
- 開催期間：
- 2015年9月
- 開催場所：
- 岡山大学津島キャンパス・一般教育棟A21
- 題目又はセッション名：
- 非整数ブラウン運動とその日本の株式市場への応用
- 発表形態：
- 口頭（一般）
|
- 会議名称：
- 科学研究費補助金基盤研究C（代表者:前川功一）「経済時系列モデルのパラメータ変化に関するモニタリング手法の研究開発」研究集会
- 開催期間：
- 2014年12月
- 開催場所：
- 広島経済大学立町キャンパス 広島市中区立町 2-25
- 題目又はセッション名：
- A note on pricing European options under fractional Brownian motion
- 発表形態：
- 口頭（一般）
|
- 会議名称：
- 統計数理研究所 リスク解析戦略研究センター 第３回 金融シンポジウム「ファイナンスリスクのモデリングと制御Ⅱ」
- 開催期間：
- 2014年11月
- 開催場所：
- 学術総合センター 中会議場（4, 3, 2） 東京都千代田区一ツ橋2-1-2
- 題目又はセッション名：
- 時系列トピックモデルを用いた金融市場のボラティリティ予測
- 発表形態：
- 口頭（一般）
|
- 会議名称：
- 第31回応用経済時系列研究会・研究報告会
- 開催期間：
- 2014年06月
- 開催場所：
- 東京大学大学院 経済学研究科学術交流棟（小島ホール・2階小島コンファレンスルーム） 東京都文京区本郷7-3-1
- 題目又はセッション名：
- ボラティリティ予測のためのニュース解析
- 発表形態：
- 口頭（一般）
|
