森本研究室紹介(大学院)

1. はじめに
本研究室では、統計科学(statistical science)と計量ファイナンス(quantitative finance)に関する話題について研究します。具体的には、金融・保険に関するデータを統計的に分析し、その結果に基づき、理論モデルの現実妥当性を吟味します。特に昨今の世界金融危機に直面し、金融工学の存在意義が問われようとしています。そのため、現在この分野で探求すべき事柄は、極めて多岐に渡っていると言っても過言ではありません。
 Difference between FBSM and BSM Call Price (h=0.75, s=100, σ=0.5, r=0.1)

2. 大学院ゼミの進め方
各大学院生の興味と能力に応じ、例えば下記の計算科学、ファイナンス、多変量解析、時系列分析に関する文献等から抜粋した事項を解説してもらい、進めて行く予定です。参考に2009年度の大学院ゼミでは「A.J.McNeil、R.Frey、P.Embrechts(著)、塚原英敦(訳者代表)『定量的リスク管理 -基礎概念と数理技法-』(共立出版、2008)」を用いました。
  1. Introduction to C++ for Financial Engineers: An Object-Oriented Approach (The Wiley Finance Series) by Daniel J. Duffy (Dec 13, 2006)
  2. An Introduction to High-Frequency Finance by Michel M. Dacorogna, Ramazan Gencay, Ulrich A. Muller, and Richard B. Olsen (May 2001)
  3. An Introduction to Multivariate Statistical Analysis (Wiley Series in Probability and Statistics) by T. W. Anderson (Jul 25, 2003)
  4. Analysis of Financial Time Series (Wiley Series in Probability and Statistics) by Ruey S. Tsay (Aug 30, 2005)
最終的な目標は、ゼミを通じて習得した技術を実際の金融・保険データに適用し、実証分析を行った結果を一つの論文に纏めることです。

3. ゼミ在籍者数の推移
B4 M1 M2 D1 D2 D3
平成21年度 4 1 0 0 0 0
平成22年度 5 1 1 0 0 0
平成23年度 5 2 1 1 0 0
平成24年度 8 0 2 0 1 0
平成25年度 7 1 1 0 0 1
平成26年度 8 3 1 0 0 0
平成27年度 10 3 5 0 0 0
平成28年度 7 3 3 0 0 0
平成29年度 8 1 3 0 0 0
平成30年度 6 4 1 0 0 0

4. 研究室の一年
4月初旬
春学期の演習開始
5月下旬
日本経済学会
5月下旬
人工知能学会全国大会
6月下旬
統計検定:Japan Statistical Society Certificate
8月上旬
ジャフィー大会
8月上旬
統計サマーセミナー
8月
夏休み
9月上旬
統計関連学会連合大会
9月下旬
秋学期の演習開始
10月上旬
日本経済学会
11月上旬
日本保険・年金リスク学会
11月下旬
ゼミ合宿
11月下旬
M2学生の中間発表会
11月下旬
統計検定:Japan Statistical Society Certificate
12月下旬
三田国際マラソン(任意参加)
1月上旬
関西計量経済学研究会
1月中旬
ジャフィー大会
2月中旬
修論審査会
2月下旬
修論発表会
2月下旬
卒研発表会
2月下旬
慰労会
3月上旬
日本統計学会春季集会

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