本研究室では、金融工学を勉強します。金融工学と一口に言っても非常に幅広い学問を包摂していますので、卒研ゼミでは金融工学の基本的枠組みを学習することから始めます。必要な知識としては、数理科学全般、経済、金融などですが、特に「確率・統計」の基礎的な知識は必須ですので、確実に身に付けておいてください。できれば、最近の経済、金融ニュースなどになるべく多く触れ、基礎体力を鍛えておくよう心掛けてください。また本ゼミでは、金融データを分析することを目標にしていますので、Maple、Matlab、R等のプログラミング言語を利用する必要があります。これらの言語に関しては、ゼミにおいて必要に応じて適宜解説しますので、特に前提知識として必要はありません。ちなみに、下図はBlack-Scholes式で計算した満期T、行使価格K、コール・オプション価格Cとの関係をプロットしたものです。
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