場所　関西学院大学 大阪梅田キャンパス　1407号室
(大阪市北区茶屋町19-19アプローズタワー14階)
https://www.kwansei.ac.jp/kg_hub/access/

日時　令和元年8月2日金曜日13:30-

プログラム

・開会の辞 13:30-13:35

・学生セッション
座長：森本 孝之 (関西学院大学)
13:35-14:05
守屋 奨悟 (関西学院大学大学院理工学研究科)
自己回帰条件付きポアソンモデルに基づく株価収益率のジャンプの推定
14:10-14:40
中澤 碧斗 (関西学院大学大学院理工学研究科)
金融資産の価格の共分散行列の予測において正定値性を保証したモデルの紹介
14:45-15:15
重本 秀人 (関西学院大学大学院理工学研究科)
Realized Networksによる日本株の依存構造分析

休憩 15:15-15:30

・招待講演
座長：川崎 能典 (統計数理研究所)
15:30-16:30
小池 祐太 (東京大学大学院数理科学研究科)
タイトル：高次元共分散行列推定に基づく最小分散ポートフォリオのパフォーマンス比較
アブストラクト：近年、金融高頻度データ解析の分野で、非常に多数の銘柄からなる資産ユニバースの共分散行列を推定する研究が盛んに行われている。このような共分散行列の実務的な応用の一つに、（大域的）最小分散ポートフォリオの構成があり、いわゆる「スマート・ベータ」と称される時価総額加重型指数の代替指数の１つとして最近注目を浴びている。本報告では、近年の金融高頻度データ解析の研究で提案された高次元共分散行列推定の方法についていくつか説明し、その後それらの方法を用いて実際に構成した最小分散ポートフォリオのパフォーマンス比較を行う。