2010年度　卒研（通年，火，3限4限）のページ
最終更新日：2010月11月20日
 
 
基本情報
教員名：森本孝之
学期：通年
曜日：火
時限：3限4限
単位：4
履修基準年度：4
場所：Ⅴ号館数理研究室10、Ⅳ号館数理演習室
 
講義目的
統計科学（statistical science）と計量ファイナンス（quantitative finance）に関する話題について研究する。具体的には、金融・保険に関するデータを統計的に分析し、その結果に基づき、現代ファイナンス理論の現実妥当性を吟味する。
 
授業方法
各学生の興味と能力に応じ、計算科学、ファイナンス、多変量解析、時系列分析に関する文献の中から抜粋した事項を解説してもらい，進めて行く。
 
テキスト
大屋 幸輔『コア・テキスト統計学 (ライブラリ経済学コア・テキスト&最先端)』（新世社、2003）
上坂 吉則『MATLABプログラミング入門』（牧野書店、2000）
山田 雄二、牧本 直樹『計算で学ぶファイナンス—MATLABによる実装 (シリーズビジネスの数理)』（朝倉書店、2008）
 
成績評価
問題演習による。
 
スケジュール（注：あくまで予定ですので、大幅に変更されるかもしれません。）
  1. 4月6日（3限）
    オリエンテーション
     
  2. 4月13日（3限）
    第6章： 標本調査・標本分布
       6.2　標本分布
    第7章：推定
       7.1　点推定
       7.2　区間推定
    4月13日（4限）
    コンピュータ演習（その1）
     
  3. 4月20日（3限）
    第8章：仮説検定
       8.1　仮説検定とは
       8.2　平均値の差の検定
    4月20日（4限）
    卒研生対象の図書メディア館オリエンテーション
    15:10-16:00
     
  4. 4月27日（3限）
       8.3　代表的な検定
       8.4　分散分析
       8.5　補足事項
    4月27日（4限）
    コンピュータ演習（その2）
     
  5. 5月11日（3限）
    第9章：回帰分析
       9.1　線形モデル
       9.2　回帰係数の推定
       9.3　係数の有意性検定
    第10章：最尤推定法と統計モデル
       10.1　最尤推定法
    5月11日（4限）
    コンピュータ演習（その3）
     
  6. 5月12日（懇親会）
    ワンカルビPLUS+ 三田ウッディタウン店
    19:00-22:00頃
     
  7. 5月18日（3限）
    演習ガイダンス
    5月18日（4限）
    コンピュータ演習（その4）
     
  8. 5月25日（3限）-11月9日（3限）
    『計算で学ぶファイナンス—MATLABによる実装 (シリーズビジネスの数理)』の輪読
     
  9. 10月16日
    理工学部50周年記念ソフトボール大会
     
  10. 11月6日-11月7日
    北原研森本研合同ゼミ合宿
     
  11. 11月16日（3限）
    卒業研究会議
     
  12. 11月30日（3限）
    卒研ガイダンス
     
  戻る