2009年度　大学院（通年，木，2限）のページ

4月16日

第1章：リスクの全体像
   1.1　リスク
      1.1.１　リスクとランダムネス
      1.1.2　金融リスク
      1.1.3　計測と管理
   1.2　リスク管理の手短な歴史
      1.2.1　バビロンからウォール街へ
      1.2.2　規制への道筋
   1.3　新しい規制監督上の枠組み
      1.3.1　バーゼルⅡ
      1.3.2　ソルベンシー２
   1.4　なぜ金融リスクを管理するのか？
      1.4.1　社会的観点
      1.4.2　株主の観点
      1.4.3　経済資本
   1.5　定量的リスク管理
      1.5.1　課題の本質
      1.5.2　定量的リスク管理の将来
P.1-P.29
4月23日

第2章：リスク管理の基礎概念
   2.1　リスク因子と損失分布
      2.1.1　一般的定義
      2.1.2　条件付き損失分布と無条件の損失分布
      2.1.3　リスクの対応付け：いくつかの例
P.30-P.40
4月27日（懇親会）

焼肉倶楽部いちばん三田店
19:00-22:00頃
4月30日

   2.2　リスク計測
      2.2.1　リスク計測の方法
      2.2.2　バリュー・アット・リスク
P.40-P.47
5月7日

2.2.3　VaRに関するさらなる解説
2.2.4　損失分布に基づく他のリスク尺度（〜P.52）
P.47-P.52
5月14日

2.2.4　損失分布に基づく他のリスク尺度（P.52〜P.54）
P.52-P.54
5月21日

新型インフルエンザに伴う休講
5月28日

      2.2.4　損失分布に基づく他のリスク尺度（P.54〜）
   2.3　市場リスク計測の標準的方法
      2.3.1　分散共分散法
P.54-P.58
6月4日

      2.3.2　過去実績型シミュレーション法
      2.3.3　モンテカルロ法
      2.3.4　多期間の損失とスケーリング
      2.3.5　バックテスト
      2.3.6　説明に役立つ実例
P.58-P.70
6月11日

第3章：多変量モデル
3.1　多変量モデリングの基礎
3.1.1 確率ベクトルとその分布
P.71-P.75
6月18日

3.1.2 共分散と相関の標準的推定量
3.1.3 多変量正規分布（〜P.78）
P.75-P.78
6月25日

3.1.3 多変量正規分布（P.79）
P.79-P.79
7月2日

      3.1.3 多変量正規分布（P.79〜）
      3.1.4 正規性，多変量正規性の検定
   3.2　正規混合分布
      3.2.1 正規分散混合分布（〜P.86）
P.79-P.86
7月9日

      3.2.1 正規分散混合分布（P.86〜）
      3.2.2 正規平均分散混合分布
      3.2.3 一般化双曲型分布
P.86-P.93
7月16日

3.2.4 一般化双曲型分布のデータへの当てはめ
3.2.5 実証分析例
P.93-P.102
9月3日

3.3　球型・楕円型分布
3.3.1 球型分布
P.102-P.107
9月10日

      3.3.2 楕円型分布
      3.3.3 楕円型分布の性質
      3.3.4 散布度と相関の推定
      3.3.5 楕円型対称性の検定
P.107-P.118
9月18日

   3.4　次元縮小法
      3.4.1 因子モデル
      3.4.2 統計的較正法
      3.4.3 因子モデルの回帰分析
P.118-P.124
9月24日

      3.4.4 主成分分析
第4章：金融時系列
   4.1　金融時系列の実証的分析
      4.1.1 定型化された事実（〜P.135）
P.124-P.135
10月1日

      4.1.1 定型化された事実（P.135〜）
      4.1.2 多変量版の定型化された事実
   4.2 時系列解析の基礎
      4.2.1 基本的定義
      4.2.2 ARMA 過程
P.135-P.151
10月8日

台風１８号接近に伴う休講
10月15日

      4.2.3 時間領域での解析
      4.2.4 時系列の統計的解析
      4.2.5 予測
P.151-P.159
10月22日

ＪＳＴ新技術説明会参加のため休講
10月29日

   4.3 時変ボラティリティに対するGARCH モデル
      4.3.1 ARCH 過程
      4.3.2 GARCH 過程
      4.3.3 GARCH モデルの簡単な拡張
      4.3.4 GARCH モデルのデータへの当てはめ
P.159-P.181
11月5日

   4.4 ボラティリティモデルとリスク推定
      4.4.1 ボラティリティ予測
      4.4.2 条件付きリスク測定
      4.4.3 バックテスト
P.181-P.188
11月10日
- 文献検索のやり方
- 4.4節の復習
- 今後の研究の進め方
11月17日

演習（その1）
11月24日

演習（その2）
12月1日

MATLAB EXPO 09参加のため休講
12月8日

演習（その3）
12月15日

演習（その4）
12月18日（忘年会）

三田酒場情熱ホルモン
18:00-21:00頃
12月22日

2009年第32回冬季ジャフィー大会参加のため休講
1月12日

演習（その5）
1月19日

演習（その6）
1月26日

演習（その7）
2月12日

演習（その8）
2月24日

演習（その9）
3月4日

演習（その10）
3月17日

演習（その11）