研究室紹介
最終更新日：2009月11月20日
  
 
はじめに
本研究室では、統計科学（statistical science）と計量ファイナンス（quantitative finance）に関する話題について研究します。具体的には、金融・保険に関するデータを統計的に分析し、その結果に基づき、理論モデルの現実妥当性を吟味します。特に昨今の世界金融危機に直面し、金融工学の存在意義が問われようとしています。そのため、現在この分野で探求すべき事柄は、極めて多岐に渡っていると言っても過言ではありません。

Difference between FBSM and BSM Call Price (h=0.75, s=100, σ=0.5, r=0.1)

 
大学院ゼミの進め方
各大学院生の興味と能力に応じ、例えば下記の計算科学、ファイナンス、多変量解析、時系列分析に関する文献等から抜粋した事項を解説してもらい、進めて行く予定です。参考に2009年度の大学院ゼミでは「A.J.McNeil、R.Frey、P.Embrechts（著）、塚原英敦（訳者代表）『定量的リスク管理 -基礎概念と数理技法-』（共立出版、2008）」を用いました。
  1. Introduction to C++ for Financial Engineers: An Object-Oriented Approach (The Wiley Finance Series) by Daniel J. Duffy (Dec 13, 2006)
  2. An Introduction to High-Frequency Finance by Michel M. Dacorogna, Ramazan Gencay, Ulrich A. Muller, and Richard B. Olsen (May 2001)
  3. An Introduction to Multivariate Statistical Analysis (Wiley Series in Probability and Statistics) by T. W. Anderson (Jul 25, 2003)
  4. Analysis of Financial Time Series (Wiley Series in Probability and Statistics) by Ruey S. Tsay (Aug 30, 2005)
最終的な目標は、ゼミを通じて習得した技術を実際の金融・保険データに適用し、実証分析を行った結果を一つの論文に纏めることです。
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