基本情報

教員名：森本孝之
学期：秋学期
曜日：水
時限：4限
単位：2
場所：Ⅳ号館212教室

 
講義目的

数理ファイナンスに関連する諸問題を理解し、その解決法を考察することを目標とする。

 
テキスト

津野 義道『ファイナンスの数理入門 (経済社会の数理科学)』(共立出版、2003)

 
成績評価

問題演習と中間試験及び期末レポートにより評価する。

 
スケジュール（注：あくまで予定ですので、大幅に変更されるかもしれません。）

1. 9月22日
   第1回： 証券市場と取引戦略（P.7-P.13）
   
2. 9月29日
   第2回： 証券市場の無裁定性（P.14-P.23）
   
3. 10月6日
   第3回： 市場の完備性と無リスク債券（P.24-P.36）
   
4. 10月13日
   第4回： 金融派生商品の価格評価（P.38-P.47）
   
5. 10月20日
   第5回： 有限多期間モデル（P.48-P.69）
   
6. 10月27日
   第6回： 2項過程による証券市場モデル（P.70-P.81）
   
7. 11月3日
   祝日のため休講
   
8. 11月10日
   第7回： 正規分布の基本性質（p.94-p.101）
   
9. 11月17日
   第8回： 中間試験
   
10. 11月24日
    第9回： Brown運動の基本性質（P.105-P.111）
    
11. 12月1日
    第10回： Brown運動による確率積分（P.112-P.121）
    
12. 12月8日
    第11回： 伊藤の公式（P.129-P.134）
    
13. 12月15日
    第12回： 伊藤の公式の証明（P.135-P.148）
    
14. 12月22日
    第13回： Black-Scholesの微分方程式（P.149-P.159）
    
15. 1月12日
    第14回： Black-Scholesの公式（P.160-P.172）
    
16. 1月中旬
    第15回： 期末試験
     
    

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