第7回数理科学研究センター談話会

第7回数理科学研究センター談話会が開催されます．
 
タイトル 「分数関数プロセスによる非対称ＧＡＲＣＨモデル」
 
講演者 高石哲弥（広島経済大学経済学部教授）
 
日時 2013年3月26日（火）10:00-11:00
 
場所 212教室（神戸三田キャンパス理工学部4号館2階）
 
講演概要
株価収益率のボラティリティの変動特性の１つとして、ボラティリティの非対称性がある。経験的に株価収益率のボラティリティは、株価の上がった翌日よりも株価の下がった翌日の方が大きくなることが知られており、これはボラティリティの変動に非対称性があることを意味する。本研究では、分数関数プロセスによってボラティリティの非対称性を取り入れたＧＡＲＣＨモデルを提案し、EGARCH,GJRGARCHなど他の非対称ＧＡＲＣＨモデルと実証的に比較した結果を紹介する。